Nota: artículo largo (1300 palabras, ~6 min).

El beisbolista retirado y entrenador Yogi Berra dijo que "es difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro". Éste es el tema del libro de Nassim Nicholas Taleb, "El Cisne Negro" (en castellano por ed. Paidós, 2008). Se trata de un ensayo muy inusual y muy irreverente acerca de los expertos en economía y finanzas, de su afición por hacer predicciones, y de su demostrada incapacidad para acertar en esas predicciones.

El autor es un matemático que considera que la observación y el sentido común deberían ser aspectos fundamentales de la ciencia. "Fijémonos en nuestra propia vida, en la elección de una profesión, o en cuando conocimos a nuestra pareja, en el exilio de nuestro país de origen, en las traiciones con las que nos enfrentamos, en el enriquecimiento o el empobrecimiento súbitos. ¿Con qué frecuencia ocurrió todo esto según un plan establecido?."

El título del libro se basa en el problema de la inducción. Vemos un cisne blanco, ¿podemos afirmar que todos los cisnes son blancos?. Obviamente no. Y si vemos otro cisne blanco, y pasan años y todos los cisnes que vemos son blancos ¿en qué momento podemos construir una ley a partir de las observaciones? ¿En qué momento es válido afirmar que todos los cisnes son blancos? Existe una asimetría fundamental en este problema, porque un millón de cisnes blancos no son suficientes para probar la teoría, pero ver un sólo cisne negro es suficiente para echarla abajo.

Ahora, una cosa son los métodos formales para probar una teoría y otra es la forma en que nosotros los animales y los humanos en específico aprendemos. La mayoría de nosotros necesitamos caernos sólo 1 o 2 veces por columpiarnos en una silla, y eso es suficiente para aprender que no es una actividad muy segura. Afortunadamente, estamos "cableados" así, estamos ávidos de encontrar reglas en el mundo, reglas simples como "no hay que columpiarse en la silla", o "las comida que huele mal nos enferma", que nos han ayudado a sobrevivir. Pero ese mismo mecanismo de adaptación nos hace creer que podemos explicar cualquier cosa, lo que no es cierto en general: nuestra capacidad para explicar y predecir es muy limitada.

Somos malos calculando probabilidades

Tenemos otro tipo de sesgos. Tendemos a sobre estimar la probabilidad de los hechos espectaculares, vívidos, o que tengan una explicación sencilla. Un experimento simple es el siguiente: (a) estimar la probabilidad de que este año ocurran grandes inundaciones en América en que mueran mil personas (b) estimar la probabilidad de que este año ocurra un terremoto en California, que cause grandes inundaciones en las que mueran mil personas". La mayoría de la gente considera que el suceso (b) es más probable que (a), lo que es absurdo si uno examina bien la pregunta.

Tendemos a sobreestimarnos a nosotros mismos a la hora de predecir fenómenos. Esto es probablemente parte de un sesgo más general: una gran mayoría piensa que es mejor que el promedio. Se puede hacer el siguiente experimento: se pide a una persona que estime el valor de una variable desconocida (e.g.: cuántos dentistas hay en Nueva York) dando un mínimo y un máximo tal que la confianza sea del 98% (que su estimación de error sea del 2%). La gran mayoría de las personas da intervalos que tienen entre un 15% y un 30% de error, dependiendo de su formación y de la pregunta. Peor aún, cuando acertamos lo adjudicamos normalmente a nuestra pericia, y cuando nos equivocamos, al azar.

En general, somos muy malos trabajando con probabilidades, entre otras cosas porque no somos capaces de cambiar nuestra estimación de la distribución de probabilidad en presencia de los datos. Por ejemplo, supongamos que un proyecto está planificado para durar 80 días. Si no se termina en 80 días, podríamos decir que tal vez se requieran 20 días más y que el proyecto en realidad debería durar 100 días. Pero si al día 90 el proyecto sigue sin terminar, no es para nada claro que queden 10 días para que se acabe, al contrario, tal vez hay que sumar 30 días más y pensar en un proyecto de 120 días. Y su al cabo de 200 días el proyecto todavía no termina, no está apunto de terminar, al contrario, cuánto más se retrase, más razones hay para re-estimar la duración del proyecto. Este razonamiento es ajeno a la mayoría de las personas.

La sociedad es impredecible

En la Trilogía de la Fundación (que en realidad son 7 libros, un ejemplo de mala estimación por parte de Asimov), se habla de la Psicohistoria, una ciencia que predice el comportamiento de la humanidad. Repetidamente se habla de que el comportamiento de una persona no es predecible, pero el de un grupo es predecible porque las diferencias individuales se promedian.

Este criterio de que los grandes números hacen a un fenómeno menos azaroso tendría sentido, por ejemplo, aplicado a un gas dentro de un contenedor. Las moléculas chocan contra las paredes, pero nunca chocan todas en la misma pared al mismo tiempo. Pero en este caso, los movimientos de las particulas son aleatorios e independientes, lo cual no se cumple en el caso de los humanos. En el caso de la sociedad, las acciones de una persona repercuten en otras, y en algún momento, sí podemos lanzarnos todos contra la misma pared, como en la revolución francesa :-)

Otro argumento sobre por qué es imposible predecir el comportamiento social, descrito por Karl Popper y citado repetidamente por Taleb, es que no se pueden predecir los sucesos históricos, porque para eso hay que predecir la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica es teórica y prácticamente imposible de predecir. Sí podemos predecir, por ejemplo, que la velocidad de los procesadores será mayor en unos años más. Pero no podemos predecir lo que realmente importa que son los grandes saltos cualitativos.

Los analistas financieros hacen malas predicciones

Taleb trabajó como un análista cuantitativo de inversiones, un "quant" durante muchos años; ¿su opinión de los banqueros? "No son conservadores, sólo fenomenalmente diestros para el auto-engaño y para ocultar bajo la alfombra la posibilidad de una pérdida devastadora". La imagen de la izquierda es el NASDAQ de los últimos 6 meses.

Paradójicamente, parte de su salto a la fama es que la prensa ha malinterpretado sus opiniones durante el 2007 como una predicción de la crisis financiera del 2008; pero no se trataba de predicciones, sino de una observación: los riesgos estaban mal calculados:

Durante 12 años le he dicho a todo el que quiera escuchar que estamos tomando grandes riesgos y una exposición masiva frente a los eventos raros. Aislé algunas áreas en las cuales la gente hace declaraciones falsas -- epistemológicamente poco sólidas. El Cisne Negro es un libro de filosofía (epistemología, filosofía de la historia y filosofía de la ciencia), pero usé los bancos como un caso particularmente preocupante de arrogancia epistémica -- y del uso de la "ciencia" para medir el riesgo de eventos raros, haciendo a la sociedad dependiente de mediciones muy espúreas. [*]

Anteriormente la prensa también lo subió a un pedestal por haber dicho que podía ser que un avión se estrellara contra una de las torres gemelas; de nuevo, Taleb ha indicado que simplemente describía un suceso con una probabilidad muy baja, pero no nula. Aún así, despierta furor mediático y se le trata como a un gurú: en una reciente entrevista en el Times, el periodista le pide 10 consejos para el buen vivir.

Éste libro es muy interesante e irreverente, y es una refrescante lección sobre el uso y abuso de los modelos probabilísticos en la ciencia. Mas información: FooledByRandomness.com.

Fuente foto: Black Swan @ Wikipedia.